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cvar计算公式
问题更新日期：2024-06-06 16:36:09
问题描述
cvar计算公式希望能解答下
- 精选答案
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CVaR即条件风险价值，是由RockafeUar和Uryasev等于1997年提出的一种较VaR更优的风险计量技术，其含义为在投资组合的损失超过某个给定VaR值的条件下，该投资组合的平均损失值。
若设定投资组合的随机损失为-X(-X<0)，VaRβ是置信水平为1-β的VaR值，则CVaR可用数学公式表示为:
CVaRβ=E(-X|-X≥VaRβ)
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