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对数正态分布的基本概念

八局工程人 | 教育先行,筑梦人生!         
问题更新日期:2024-06-12 22:36:53

问题描述

对数正态分布的基本概念求高手给解答
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在概率论与统计学中,对数正态分布是对数为正态分布的任意随机变量的概率分布。如果 X 是服从正态分布的随机变量,则 exp(X) 服从对数正态分布;同样,如果 Y 服从对数正态分布,则 ln(Y) 服从正态分布。 如果一个变量可以看作是许多很小独立因子的乘积,则这个变量可以看作是对数正态分布。一个典型的例子是股票投资的长期收益率,它可以看作是每天收益率的乘积。

r 设ξ服从对数正态分布,其密度函数为:

r 数学期望和方差分别为: