二叉树连续收益率公式
问题更新日期：2024-11-16 02:18:10
问题描述
二叉树连续收益率公式，麻烦给回复
- 精选答案
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二叉树期权定价模型中的u和d的计算公式
u：上行乘数=1+上升百分比
d：下行乘数=1-下降百分比
期权价格=上行概率×Cu/（1+r）+下行概率×Cd/（1+r）
其中：
上行概率=（1+r-d）/（u-d）
下行概率=（u-1-r）/（u-d）
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