利率互换怎么计算

问题描述

精选答案

AB想分别以浮动和固定利率借入资金，总体成本为（10.00%+ LIBOR+1.00%）=LIBOR+11.00%或者（11.20%+ LIBOR+0.30%）=LIBOR+11.50%，如果双方进行利率互换可以节约成本LIBOR+11.50%-LIBOR+11.00%=0.50%如果双方平均分配节约的成本，则A最终支付LIBOR+0.30%-0.25%=LIBOR+0.05%,B最终支付11.20%-0.25%=10.95%。

此时A借入的是固定利率10.00%，B借入的是浮动利率LIBOR+1.00%，为了节约成本双方进行利率互换，只要最终支付的利率是那些则AB之间可以随意支付，可以A支付B libor,B支付A 9.95% ，也可以A支付Blibor+1.00%，B支付A 10.95%，以此类推。