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债务期限结构计算公式

逗比学姐考研 | 教育先行,筑梦人生!         
问题更新日期:2024-12-17 06:13:57

问题描述

债务期限结构计算公式,在线求解答
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债券的价格计算。债券的价格可通过如下的公式来计算。

其中Fi表示第i次支付的现金数目(利息或本金),ti′表示第次付现的时间,m表示付现的次数。P(t,T)表示t时刻到期日为T的债券的贴现价格。Fi,P(T,t),m,T对于每一种债券来说都是已知的确定的,因为我们假设国债是无风险的。只有隐含在债券价格中的贴现函数D(ti)是待估计的。D(ti)=e-r(ti)ti,其中的r(ti)即为以复利形式表示的利率期限结构的表达式。