如何评估资产组合的风险和收益率

资产组合的风险和收益率评估是金融领域中非常重要的一部分。下面是一些常用的方法：

投资组合分散度：分散投资减少了个别资产价格波动的影响。投资组合在不同的资产类别中进行投资可以减少风险、平滑收益率。分散程度是衡量投资组合的重要指标。

夏普比率：夏普比率是一种常见的风险调整收益率指标，以投资组合的超额收益率除以风险的标准差来计算，可比较出每一单位风险的收益。

常态分布及投资组合回报率分布：利用数理统计方法，分析资产组合回报率的经验分布特征和参数，例如故障概率、期望回报率、标准差、最大损失等。

坏账率：坏账率是对信用资产相关的投资风险的测度，其计算公式为坏账总额/总贷款额。坏账率也可以用于其他类型的投资，例如，标普500上市公司的股票风险投资。

投资组合回归分析：这种方法通过回归分析投资组合中各资产的历史价格和收益率数据，进一步了解资产组合的风险以及统计学上的有效性。

综合评估上述指标，可得到完整的资产组合风险和收益率的评估结果。需要指出的是，不同的投资人风险偏好、投资目标不同，所以评估结果会因人而异。