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单期二叉树定价模型如何计算

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单期二叉树定价模型计算

期权价格=(1+r-d)/(u-d)×c/(1+r)+(u-1-r)/(u-d)×c/(1+r)

单期二叉树定价模型如何计算

u:上行乘数=1+上升百分比

d:下行乘数=1-下降百分比

【理解】风险中性原理的应用

单期二叉树定价模型如何计算

其中:

上行概率=(1+r-d)/(u-d)

下行概率=(u-1-r)/(u-d)

期权价格=上行概率×Cu/(1+r)+下行概率×Cd/(1+r。

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