持续期缺口怎么计算

持续期缺口（Duration Gap）是衡量银行资产和负债的利率风险的一个指标，它表示资产的加权平均持续期与负债的加权平均持续期以及资产负债率的乘积之间的差额。计算公式如下：

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Dgap = DA - μ * D1

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其中：

`Dgap` 是持续期缺口；

`DA` 是总资产的加权平均持续期；

`D1` 是总负债的加权平均持续期；

`μ` 是资产负债率，计算公式为 `μ = 总负债 / 总资产`。

当 `Dgap` 为正值时，意味着资产的加权平均持续期大于负债的加权平均持续期与资产负债率的乘积，表明银行资产对利率变动的敏感性高于负债，利率上升时银行净值可能减少，利率下降时银行净值可能增加。当 `Dgap` 为零时，银行净值的市场价值不受利率风险影响。