衡量风险指标哪些

衡量风险的指标主要包括：

贝塔系数 （Beta）：

衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况，反映证券或投资组合相对于大盘的表现。

标准差 （Standard Deviation）：

衡量历史数据与其均值的偏离程度，反映投资回报的稳定性，标准差越大，回报波动越大，风险越高。

夏普比率 （Sharpe Ratio）：

衡量单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度，代表每承担一分风险可以拿到高出无风险报酬率的报酬。

最大回撤 （Maximum Drawdown）：

衡量统计区间内任意一个时间点买入后可能遭受的最大损失。

波动率 （Volatility）：

标的资产投资回报率的变化程度的度量，通常通过计算价格的标准差来衡量。

方差 （Variance）：

衡量随机变量与其期望值之间的偏离程度，方差越大，风险越大。

变异系数 （Coefficient of Variation, CV）：

变异系数=标准差/预期值，从相对角度衡量风险和回报的关系。

跟踪误差 （Tracking Error）：

相对于业绩比较基准的相对风险指标。

以上指标可以帮助投资者评估投资产品的风险水平，从而做出相应的投资决策