如何制定风险偏好

风险偏好的制定是一个系统的过程，涉及多个步骤和考量因素。以下是风险偏好制定的基本步骤：

利益相关方分析

识别主要的利益相关方，如投资者、客户、员工等。

评估他们对银行经营的期望，包括定性和定量的期望。

自上而下分析

对银行的发展战略、年度经营计划及财务预算进行全面分析。

建立风险偏好与战略规划、经营计划和财务预算之间的连动机制。

风险偏好表述

由银行业务部门根据各自的业务规划和财务预算，陈述其风险轮廓。

自下而上分析

风险管理部门汇总实质性风险评估结果和各业务部门陈述的风险轮廓。

结合历史经验的变动，形成银行层面的目标风险轮廓。

调整上年制定的风险容忍度指标，形成下一年度的风险容忍度指标初稿。

风险容忍度指标的检测

对比自上而下和自下而上形成的风险偏好表述和风险容忍度指标初稿。

针对不匹配的情况与相关部门协调，最终形成风险偏好及风险容忍度指标体系终稿。

在制定风险偏好时，还需要考虑以下因素：

风险偏好与利益相关人的期望。

银行愿意承担的风险及承担风险的能力。

监管要求。

压力测试结果。

以上步骤和因素可以帮助组织或个人明确自己的风险承受能力，合理设定风险偏好，从而做出更加明智的风险管理决策