风险衡量指标有哪些

风险衡量指标主要包括以下几种：

方差：

衡量随机变量与其期望值偏离程度的统计量，方差越大，风险越大。

标准差：

方差的平方根，同样表示随机变量与其期望值偏离程度的统计量，标准差越大，风险越大。

变异系数：

标准差与期望值的比值，用于比较不同期望值水平下的风险大小。

最大回撤：

衡量投资在统计区间内可能发生的最大损失，即从任一高点到其后续最低点的最大下跌幅度。

夏普比率：

衡量风险调整后的收益率，计算公式为（投资回报率 - 无风险回报率）/ 投资的标准差。

波动率：

衡量资产价格波动的幅度，通常用于股票市场。

贝塔系数 （Beta）：衡量资产相对于市场整体的风险敏感度。

标准离差率：

标准差与期望值的比值，用于比较不同期望值水平下的风险大小。

下偏矩（LPM）：

衡量投资损失小于某一特定值的概率加权平均，用于风险度量。

久期和凸性：

用于债券投资的风险度量，衡量债券价格对利率变动的敏感性。

财务指标：

如资产负债率、资产金融性负债率等，用于评估企业的财务风险。

这些指标可以帮助投资者评估投资产品的风险水平，从而做出相应的投资决策