如何预测波动率

预测波动率是金融市场分析中的一个重要方面，尤其是对于期权交易者来说。以下是一些常用的波动率预测方法：

历史波动率法

标准差法：计算资产过去一段时间内收益率的标准差。

移动平均法：使用过去一段时间的波动率的移动平均值作为未来波动率的估计。

隐含波动率法

利用期权市场价格计算出期权的隐含波动率，通常通过Black-Scholes模型等期权定价模型反推。

随机波动率模型

几何布朗运动模型：将波动率视为一个随机过程，并通过数学公式描述其变化。

方差-协方差展开模型

通过对资产收益率的方差和协方差进行展开，预测未来波动率。

机器学习方法