如何看贷款迁徙率

贷款迁徙率是衡量银行贷款质量变化的一个重要指标，它反映了银行在一段时间内贷款从正常状态转变为不良状态的比例。以下是关于如何看贷款迁徙率的简要指南：

贷款迁徙率概述

定义：贷款迁徙率是指在一定时期内，贷款从一种质量等级转移到另一种质量等级的比例。

重要性：这个指标可以帮助银行评估贷款组合的风险，并决定是否需要增加贷款损失准备。

贷款迁徙率的计算

正常贷款迁徙率

计算公式：

```

正常贷款迁徙率 = （期初正常类贷款中转为不良贷款的金额 + 期初关注类贷款中转为不良贷款的金额） / （期初正常类贷款余额 - 期初正常类贷款期间减少金额 - 期初关注类贷款余额 - 期初关注类贷款期间减少金额） × 100%

```

组成部分：

期初正常类贷款中转为不良贷款的金额：指期初正常类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和。

期初关注类贷款中转为不良贷款的金额：类似上述定义。

期初正常类贷款期间减少金额：指期初正常类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。

期初关注类贷款期间减少金额：类似上述定义。

不良贷款迁徙率

计算公式：

```

不良贷款迁徙率 = （期初次级类贷款中转为可疑类或损失类的金额 + 期初可疑类贷款中转为损失类的金额） / （期初次级类贷款余额 - 期初次级类贷款期间减少金额 + 期初可疑类贷款余额 - 期初可疑类贷款期间减少金额） × 100%

```

组成部分：

期初次级类贷款中转为可疑类或损失类的金额：类似正常类贷款中转为不良贷款的金额定义。

期初可疑类贷款中转为损失类的金额：类似上述定义。

期初次级类贷款期间减少金额：类似正常类贷款期间减少金额的定义。

期初可疑类贷款期间减少金额：类似上述定义。

贷款迁徙率的观察与分析

趋势分析：观察贷款迁徙率随时间的变化趋势，了解贷款质量是改善还是恶化。

比较分析：将不同银行或不同时间段的贷款迁徙率进行比较，以评估相对风险水平。

结合其他指标：将贷款迁徙率与不良贷款率、关注贷款率等其他风险指标结合分析，以获得更全面的视角。

注意事项

贷款迁徙率只能提供定性的分析，不能直接用于定量分析，即不能直接用于评估迁徙率对不良率和关注率的影响。

贷款迁徙率受到多种因素的影响，包括宏观经济状况、行业风险、银行信贷政策等。

通过上述方法，可以更好地理解和分析贷款迁徙率，从而为银行的风险管理和信贷决策提供支持