违约率如何测算

违约率是衡量借款人或债务发行人未能履行其债务义务的概率。以下是违约率测算的一些方法：

违约企业户数法

违约率（i） = 本期内贷款违约企业户数 / 本期初贷款企业总户数 × 100%

违约贷款笔数法

违约率（ii） = 本期内贷款违约笔数 / 本期初贷款总笔数 × 100%

违约贷款金额法

违约率（iii） = 本期内贷款违约金额 / 本期初贷款总金额 × 100%

专家打分法

利用专家的经验和判断对违约概率进行打分。

统计方法

包括 结构化方法（如Merton模型）和 纯统计方法（如Score Model评分模型）。

启发式和数值方法

使用AI人工智能等现代计算方法。

评级系统法

利用评级系统来估计违约概率，评级系统需要具备可测量性和可验证性。

从金融产品价格计算

例如，通过公司债券的价格来计算风险中性违约概率。

违约率的计算通常需要较长的统计时长和较大的样本量才具有统计意义。违约率还可以通过经济周期和大数据量的检验和调整来提高准确性。在实践中，违约率往往用于评估信用风险，帮助金融机构做出更明智的信贷决策