什么叫风险价值

风险价值（Value at Risk，VaR）是一种用于量化金融风险的指标，它表示在一定置信水平下，某一金融资产（或证券组合）在未来特定的一段时间内的最大可能损失。具体来说，VaR是在一定的持有期和置信水平下，估计市场风险要素（如利率、汇率）变化时，可能对资产组合造成的潜在最大损失。例如，如果一个资产组合的风险价值为1万美元，在99%的置信水平下，这意味着在1天的时间范围内，该资产组合的损失有99%的概率不会超过1万美元。

风险价值是金融市场风险管理的重要组成部分，它帮助金融机构评估和管理市场风险，并作为计算市场风险资本要求的基础。常用的风险价值计算方法包括方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法