正态分布相减是什么分布

正态分布相加减的规则表明，两个独立的正态分布的任意线性组合仍然服从正态分布。具体来说，如果X和Y是两个相互独立的正态分布随机变量，那么它们的线性组合Z=aX+bY（其中a和b是常数）也将服从正态分布，其期望和方差分别为：

期望：EZ = aEX + bEY

方差：DZ = a²DX + b²DY + 2abCov（X,Y）

其中，EX和EY分别是X和Y的期望，DX和DY分别是X和Y的方差，Cov（X,Y）是X和Y的协方差。当X和Y独立时，Cov（X,Y）=0，因此Z的方差简化为DZ = a²DX + b²DY。

需要注意的是，如果X和Y不是相互独立的，那么上述结论不一定成立。

希望这能帮助你理解正态分布相减的规则。