风险限额包括哪些

风险限额是金融机构用来控制和管理投资风险的一系列措施，主要包括以下几个方面：

单笔交易风险限额：

限制每笔交易的最大成交金额，以控制单一交易的风险。

每日总交易风险限额：

设定每日所有交易的总成交金额上限，控制整个交易日的累积风险。

持仓风险限额：

对投资者在某种资产上的持仓量设定上限，防止风险过于集中。

杠杆倍数限额：

限制投资者可以使用的最大杠杆倍数，控制借款交易的风险。

账户总资金风险限额：

确保投资者账户内有足够的资金，避免因资金不足而导致的爆仓风险。

集中度限额：

限制投资于单一资产、行业、地区或客户的最大比例，以保证投资组合的多样性。

风险价值（VaR）限额：

对内部模型计算出的风险价值设定的上限。

敏感度限额：

包括对利率、波动率等市场敏感度的限额，如久期、PV01限额，以及Delta、Gamma、Vega等期权敏感度参数限额。

止损限额：

设定允许的最大损失额，当某项头寸的累计损失达到此限额时，必须进行对冲或变现。

融资限额和贷款限额：

限制投资者可以融资的最大额度，控制借款风险。

这些风险限额有助于投资者和金融机构在追求收益的同时，有效管理和控制潜在的风险