市场风险计量包括什么

市场风险计量包括以下方法：

缺口分析：

衡量一定时期内利率变动对银行资产和负债的影响。

久期分析：

评估银行资产和负债的平均期限，以及利率变动对其价值的影响。

外汇敞口分析：

衡量银行外汇资产和负债的汇率风险。

敏感性分析：

评估特定变量（如利率、汇率）变化对银行风险暴露的影响。

风险价值（VaR）：

计算在一定置信水平下，某一金融资产组合在未来特定时间内可能的最大损失。

情景分析：

评估在特定情景下（如经济衰退、市场动荡）银行可能面临的风险。

压力测试：

评估在极端市场条件下银行的风险承受能力。

以上方法可以单独使用，也可以结合使用，以更全面地评估和管理市场风险